1. Compreender o funcionamento dos mercados de derivados;
2. Perceber a utilização dos derivados em operações de cobertura de risco, arbitragem e especulação;
3. Examinar os mecanismos de avaliação dos derivados financeiros.
1. Os Mercados de Derivados
2. Forwards
2.1 Avaliação
2.2 Cobertura de risco, arbitragem e especulação
3. Futuros
3.1 Avaliação
3.2 Cobertura de risco, arbitragem e especulação
4. Opções
4.1 Avaliação
4.2 Cobertura de risco, arbitragem e especulação
5. Swaps
5.1 Avaliação
5.2 Cobertura de risco, arbitragem e especulação
A metodologia de ensino da unidade curricular assenta em 100% de aulas teórico-práticas, onde prevalece o método de ensino expositivo, com interpolação dos estudantes e discussão das temáticas apresentadas, a par da discussão de diversos exercícios e casos, com uma participação muito ativa dos estudantes.
- Benninga, S. (2010). Principles of Finance with Excel (2nd ed.). Oxford University Press.
- Benninga, S. (2014). Financial Modeling (4th ed.) The MIT Press.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). Investments (12th ed.). McGraw-Hill.
- Hull, J. (2022). Options, Futures and Other Derivatives (11th ed.). Pearson.
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