Econometria

Objetivos

Os alunos deverão ser capazes de estimar modelos económicos e proceder à respetiva inferência estatística. Para tal deverão adquirir os conhecimentos que os habilitem a:

- compreender a teoria que suporta o estabelecimento de relações entre as diferentes variáveis económicas;

- distinguir entre os diferentes tipos de variáveis económicas;

- compreender o método dos mínimos quadrados simples;

- realizar testes à significância individual dos parâmetros;

- construir a tabela ANOVA;

- realizar o teste RESET;

- realizar testes à heteroscedasticidade e compreender as consequências desta violação às hipóteses do modelo;

- aplicar o método dos mínimos quadrados ponderados;

- realizar testes à autocorrelação e compreender as consequências da autocorrelação;

- aplicar métodos de correcção à autocorrelação.

- compreender e aplicar modelos de variável dependente limitada.

- utilizar um sofware estatístico que permita a implementação prática dos conhecimentos adquiridos.

Programa

I. Introdução

II. O Modelo De Regressão Linear Simples

III. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Estimação

IV. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Inferência Estatística

V. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Informação Qualitativa

VI. Heteroscedasticidade

VII. Especificação Do Modelo De Regressão Linear

VIII. O Modelo De Regressão Com Séries Temporais

IX. Autocorrelação e Heteroscedasticidade Com Séries Temporais

X. Modelos Com Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados A Dois Passos

XI. Modelos De Variável Dependente Limitada E Modelos De Selecção Da Amostra

XII. Tópicos Avançados Sobre Séries Temporais

Métodos de ensino

A metodologia de ensino concentra-se nas seguintes três vertentes:

- exposição teórica da matéria, com uma detalhada apresentação de cada uma das temáticas e demonstração matemática dos principais resultados.

- resolução de exercícios numéricos propostos pelo docente, que decorrerá sempre após a exposição teórica de cada capítulo. Trata-se de pequenos exercícios que ajudam a perceber as diferentes temáticas dando pistas sobre a respetiva aplicação prática.

- resolução de casos práticos com a utilização do software SPSS. Pretende-se com esta vertente dotar os alunos dos conhecimentos necessários à utilização de uma tecnologia que os permita estimar modelos e proceder aos respetivos testes estatísticos.

Bibliografia

Textos de apoio:
Wooldridge, J. (2009), Introductory Econometrics: a Modern Approach, South-Western Cengage Learning, 4ª
Edição.
Oliveira, M., A. Aguiar, A. Carvalho, F. Martins, V. Mendes e P. Portugal (1997), Econometria-Exercícios, McGraw-Hill.
Outros textos:
Damodar Gujarati and Dawn Porter (2003), Basic Econometrics. McGraw-Hill, 4ª Edição.
G. S. Maddala e Kajal Lahiri (2009), Introduction to Econometrics. John Wiley & Sons, 4ª Edição.
William H. Green (2008), Econometric Analysis, Prentice Hall, 7ª Edição.